Компании, предоставляющие услуги на рынке FOREX, предлагают новичкам изучение функционала торгового терминала, "торгуя" в демо режиме без риска потери реальных денег. "Проба сил" и успех "демо торговли" убеждают начинающего трейдера побыстрее перейти к реальной торговле, не теряя драгоценного времени и предвкушаемых денег. Однако, переход к реальной торговле часто не оправдывает ожиданий - деньги, избавленные от приставки "демо", обычно ускользают от новоиспеченного "трейдера". Поиск причин происходящего, не без помощи рекламных статей на сайтах брокеров, приводит к выводу, что всё дело в психологии и боязни потерять. Вывод "о необоснованном страхе" очень опасен для новичка, но именно к нему сознательно подводят "брокеры", особенно когда в действительности они являются маркет мейкерами для мелкого трейдера. Психология, конечно, тоже имеет значение, особенно для нервных, неспокойных людей. Это общеизвестно и не скрывается, поскольку лежит на поверхности. Но это только часть правды.
Анализ графиков котировок ликвидных валютных пар, показывает их совпадение на демонстрационных и реальных счетах.Вот только графики котировок - это совсем не графики функций, изучавшихся на уроках алгебры в школе. Чтобы это глубоко понимать нужно быть квалифицированным математиком. Да, трейдерам известны термины "гэп" и "фрактал", но мало кто мыслит в терминах недифференцируемости графика котировок валютной пары как функции времени, причём ни водной точке. А график котировок, если кому интересно, очень напоминает функцию Вейерштрасса на любом таймфрейме. В практическом смысле вышесказанное означает, что начинающему трейдеру следует не только разработать прибыльный алгоритм (стратегию), но и суметь оценить его устойчивость в строго научно-техническом смысле. Для этого необходима формализация стратегии - программирование так называемого торгового робота (советника, эксперта) и испытание его на исторических данных высокого качества. При написании советника с целью именно моделирования работы алгоритма на исторических котировках, необходимо по возможности аккуратно задавать условия выхода из торговой позиции, не допуская закрытия по стоп-лоссу, например, на новостях в середине минутной свечи (минимального таймфрейма для моделирования) явно большой амплитуды, поскольку такая точка закрытия недостоверна - может оказаться внутри гэпа; в реальности закрытие произойдёт по худшей для трейдера котировке. Собственно это относится и к точке открытия позиции- на "реале" возможен реквот, задержка и последующее предложение худшей цены.
Но даже если торговый алгоритм прошёл испытание моделированием, пригодным для практического использования он может быть признан только если математическое ожидание выигрыша превышает спрэд маркетмейкера. Относительно большое матожидание - признак устойчивости стратегии. Только после качественной отработки стратегии на "истории" рекомендуется пробовать свои силы на реальном счёте, рискуя значимыми для трейдера деньгами. При этом следует контролировать просадку. Если она превысит максимально достигнутую "историческую", следует приостановить использование стратегии и, моделируя работу алгоритма на вновь появляющейся "истории", подождать "виртуального" выхода из просадки. Дело в том, что рекордная просадка может означать качественное изменение рынка, приведшее к непригодности выбранной стратегии на долгое время. Поэтому для трейдера желательно иметь не одну стратегию, а несколько разных - диверсификация всегда полезна.